# Futures

**Repository Path**: fox_hu/futures

## Basic Information

- **Project Name**: Futures
- **Description**: No description available
- **Primary Language**: Python
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 0
- **Created**: 2026-05-26
- **Last Updated**: 2026-07-12

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# Binance Futures Auto Trading System

基于 Binance Futures 的自动化合约交易系统，支持 Demo 模拟盘和实盘交易。系统通过 WebSocket 实时接收行情数据，利用自适应策略引擎识别市场状态并切换交易策略，配合动态风控实现全自动交易。

## 功能特性

- **自适应策略引擎** — 自动识别市场状态（趋势/震荡/高波动/低波动），动态切换 MA交叉策略 和 RSI+布林带均值回归策略
- **4层信号过滤** — ADX趋势过滤 + 成交量确认 + ATR波动过滤 + MA间距过滤，有效减少假突破
- **动态风控** — 基于 ATR 的动态止损止盈，根据市场波动自动调整仓位比例
- **MA50 趋势偏移** — 均值回归策略增加中期趋势方向过滤，避免逆势交易
- **WebSocket 实时行情** — K线 + Ticker 双流订阅，自动重连
- **Web 仪表盘** — FastAPI + SSE 实时推送，持仓/K线/盈亏/风控一页掌握
- **Telegram 通知** — 开仓/平仓/风控事件实时推送
- **PostgreSQL 持久化** — 持仓、订单、成交、策略信号、资金快照、风控日志全部落库

## 系统架构

```
Binance API (REST + WebSocket)
        │
   TradingBot (main.py)
        │
   ┌────┼────────────┐
   │    │            │
BinanceWS  AdaptiveEngine  RiskManager
   │         │              │
   │    ┌────┴────┐         │
   │    │         │         │
   │  MAStrategy  MeanRevert│
   │    │         │         │
   │    └────┬────┘         │
   │         │              │
   │    OrderManager  PositionManager
   │         │              │
   └────┬────┘──────────────┘
        │
   Database (PostgreSQL)
        │
   Web Dashboard (FastAPI)
```

## 目录结构

```
Futures/
├── main.py                     # 主入口 + TradingBot 核心
├── config/
│   └── settings.py             # 配置管理 (dotenv)
├── exchange/
│   └── binance_ws.py           # WebSocket 实时行情
├── strategy/
│   ├── adaptive_engine.py      # 自适应策略引擎 (调度)
│   ├── market_state.py         # 市场状态识别
│   ├── ma_strategy.py          # MA交叉策略 (趋势)
│   └── mean_revert_strategy.py # RSI+布林带策略 (震荡)
├── risk/
│   └── risk_manager.py         # 风控管理
├── order/
│   └── order_manager.py        # 订单管理
├── position/
│   └── position_manager.py     # 持仓 + 余额查询
├── database/
│   └── db.py                   # PostgreSQL 数据库
├── web/
│   ├── api.py                  # FastAPI 路由
│   ├── db.py                   # Web层连接池
│   └── static/                 # 前端 (HTML/JS/CSS)
├── utils/
│   └── __init__.py             # Telegram通知 + 工具函数
├── requirements.txt            # Python依赖
├── restart.sh                  # 重启脚本
├── .env.example                # 环境变量模板
└── ARCHITECTURE.md             # 架构文档
```

## 快速开始

### 1. 安装依赖

```bash
pip install -r requirements.txt
```

### 2. 配置环境变量

```bash
cp .env.example .env
```

编辑 `.env` 文件，填入配置：

```env
# 交易所
BINANCE_API_KEY=your_api_key
BINANCE_API_SECRET=your_api_secret
USE_TESTNET=true
PROXY=http://127.0.0.1:7890

# 交易
SYMBOL=BTC/USDT
TIMEFRAME=5m
LEVERAGE=1

# 风控
STOP_LOSS_PCT=0.01
TAKE_PROFIT_PCT=0.02
POSITION_SIZE_PCT=0.05
MAX_CONSECUTIVE_LOSSES=3
DAILY_LOSS_LIMIT_PCT=0.10

# 数据库
DB_HOST=localhost
DB_NAME=futures
DB_USER=trader
DB_PASSWORD=your_password
```

### 3. 启动

```bash
python main.py --web
```

访问 `http://localhost:8000` 查看 Web 仪表盘。

### 4. 服务器部署 (systemd)

```bash
# 创建服务
sudo tee /etc/systemd/system/futures.service << 'EOF'
[Unit]
Description=Futures Trading System
After=network.target

[Service]
Type=simple
WorkingDirectory=/home/Futures
ExecStart=/usr/local/bin/python3.11 main.py --web
Restart=always
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

sudo systemctl enable futures
sudo systemctl start futures
```

## 策略说明

### 自适应引擎

系统根据 ADX、ATR、波动率、成交量等指标自动识别4种市场状态：

| 市场状态 | 策略 | 仓位 | 止损 | 止盈 |
|---------|------|------|------|------|
| 趋势 | MA交叉 | 5% | 2×ATR | 4×ATR |
| 高波动 | MA交叉 | 3% | 3×ATR | 5×ATR |
| 震荡 | RSI+布林带 | 2% | 1.5×ATR | 2.5×ATR |
| 低波动 | 停止交易 | 0% | - | - |

### MA交叉策略（趋势行情）

MA5/MA20 交叉信号，含4层过滤：
1. ADX < 20 → 禁止（震荡行情）
2. 成交量 < 50% 均量 → 禁止（量能不足）
3. ATR < 60% 均值 → 禁止（低波动）
4. MA间距 < 0.015% → 禁止（均线缠绕噪音）

### 均值回归策略（震荡行情）

- RSI < 30 + 触及布林带下轨 → 做多
- RSI > 70 + 触及布林带上轨 → 做空
- MA50 趋势偏移过滤：下跌趋势禁止做多，上涨趋势禁止做空

## 风控系统

| 功能 | 默认值 |
|------|--------|
| 固定止损 | 1% |
| 固定止盈 | 2% |
| 单次仓位限制 | 5% |
| 连续亏损停机 | 3次 |
| 日亏损停机 | 10% |

## Web API

| 方法 | 路径 | 说明 |
|------|------|------|
| GET | `/api/status` | 系统状态 + 市场状态 |
| GET | `/api/position` | 当前持仓 |
| GET | `/api/balance` | 账户余额 |
| GET | `/api/klines` | K线数据 |
| GET | `/api/trades` | 成交记录 |
| GET | `/api/stats` | 盈亏统计 |
| GET | `/api/stream` | SSE 实时推送 |
| POST | `/api/start` | 启动机器人 |
| POST | `/api/stop` | 停止机器人 |
| POST | `/api/close` | 手动平仓 |

## 技术栈

- **Python 3.11** — 主语言
- **FastAPI + Uvicorn** — Web 服务
- **PostgreSQL** — 数据存储
- **WebSocket** — 实时行情 (websocket-client)
- **Requests** — REST API 调用 (Demo模式绕过ccxt直连)
- **Loguru** — 日志
- **Lightweight Charts** — K线图表

## 注意事项

- Demo 模式完全绕过 ccxt，使用直连 API + HMAC 签名
- 中国大陆服务器需要配置代理访问 Binance API
- 建议先用 Demo 模式 (`USE_TESTNET=true`) 充分测试后再切换实盘
- 本项目仅供学习交流，实盘交易风险自担

## License

MIT